仕事内容
￥市場リスク計測モデルの開発、若しくは各種金融リスク（市場・信用・オペリスク）計測モデルや金融商品の時価評価モデルの検証。
＜モデル開発グループ＞
・グループ&グローバル・ベース(注)の市場リスク計測モデル(含：ストレス・テスト、以下同様)開発
・市場リスク計測モデルの実装先システムの数値検証
・市場リスク内部モデルに関する各種当局折衝
＜モデル検証グループ＞
・市場・信用・オペの各金融リスク計測モデル(含：ストレス・テスト)の検証実施と検証レポートの作成・報告
・デリバティブなど金融商品の時価評価モデルの検証実施と検証レポートの作成・報告
・経済資本用リスク計測モデルの検証実施と検証レポートの作成・報告
・グループ&グローバル・ベース(注)のモデル・リスク管理態勢強化
(注)2018年より、持株会社・銀行・信託・証券横断の一体的業務運営を実施。
【仕事の魅力】
・本邦金融機関のトップランナーとしての責任がある（FRTB規制・金利指標改革対応など、業界を牽引するモデル開発・モデル検証が可能）。
・銀行に加え、信託・証券の商品(証券化商品や仕組み債等)やその評価モデルに係る知識が身に付き、キャリアの幅が拡大。
・海外スタッフとの協働等により、最新の国際金融規制や最先端且つ多様なモデル開発・モデル検証に携わることができ、チャレンジングであると共に大きな成長機会(海外赴任機会も有り)。
・クオンツとしてのスキル向上に資する教育研修プログラムも整備。
＜モデル開発グループ＞
・グループ&グローバル・ベース(注)の市場リスク計測モデル(含：ストレス・テスト、以下同様)開発
・市場リスク計測モデルの実装先システムの数値検証
・市場リスク内部モデルに関する各種当局折衝
＜モデル検証グループ＞
・市場・信用・オペの各金融リスク計測モデル(含：ストレス・テスト)の検証実施と検証レポートの作成・報告
・デリバティブなど金融商品の時価評価モデルの検証実施と検証レポートの作成・報告
・経済資本用リスク計測モデルの検証実施と検証レポートの作成・報告
・グループ&グローバル・ベース(注)のモデル・リスク管理態勢強化
(注)2018年より、持株会社・銀行・信託・証券横断の一体的業務運営を実施。
【仕事の魅力】
・本邦金融機関のトップランナーとしての責任がある（FRTB規制・金利指標改革対応など、業界を牽引するモデル開発・モデル検証が可能）。
・銀行に加え、信託・証券の商品(証券化商品や仕組み債等)やその評価モデルに係る知識が身に付き、キャリアの幅が拡大。
・海外スタッフとの協働等により、最新の国際金融規制や最先端且つ多様なモデル開発・モデル検証に携わることができ、チャレンジングであると共に大きな成長機会(海外赴任機会も有り)。
・クオンツとしてのスキル向上に資する教育研修プログラムも整備。
応募資格
・金融機関において市場・信用リスク管理の経験がある方。
・金融工学若しくは統計解析に係る知識がある方。
・プログラミングスキル（言語不問、Python、VBA、C++など）がある方。
・業務遂行に必要な英語力を有する方（TOEIC600点目安）。
※海外拠点スタッフとメールコミュニケーションが取れる程度ーションが取れる程度。
・金融工学若しくは統計解析に係る知識がある方。
・プログラミングスキル（言語不問、Python、VBA、C++など）がある方。
・業務遂行に必要な英語力を有する方（TOEIC600点目安）。
※海外拠点スタッフとメールコミュニケーションが取れる程度ーションが取れる程度。
